CAPÍTULO 1. DISTRIBUCIÓN DE UNA PÉRDIDA ASOCIADA A UN EVENTO CONTINGENTE
CAPÍTULO 2. MODELACIÓN DE UNA PÉRDIDA
CAPÍTULO 3. TIPOS DE MODELOS DE PROBABILIDAD
CAPÍTULO 4. DISTRIBUCIONES CONDICIONALES DE PÉRDIDA
CAPÍTULO 5. MODELO DE RIESGO INDIVIDUAL
CAPÍTULO 6. TIPOLOGÍA DE DISTINTAS COBERTURAS 6.1 EXCESO DE PÉRDIDA 6.1.1 Criterio de Pago 6.2 TIPOS DE DEDUCIBLE 6.2.1 Deducible tipo franquicia 6.2.2 Deducible tipo prorrateado 6.3 LÍMITE DE PAGOS O PÓLIZA 6.4 SEGURO PROPORCIONAL
CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIA DE RIESGO: REASEGURO 7.1 RIESGO TIPO STOP-LOSS 7.2 REASEGURO CON UN MÁXIMO 7.3 REASEGURO PROPORCIONAL
CAPÍTULO 8. RIESGO DE LA TASA DE INTERÉS
CAPÍTULO 9. ÁRBOLES DE RIESGO BINOMIAL
CAPÍTULO 10. VALOR EN RIESGO 10.1 RIESGO DE UN SOLO ACTIVO 10.2 VALOR EN RIESGO DE UNA CARTERA DE ACTIVOS
10.3 EJEMPLO NUMÉRICO DE UNA CARTERA DE DOS ACTIVOS
CAPÍTULO 11. PROCESOS ESTOCÁSTICOS WIENER 11.1 PROPIEDAD MARKOVIANA 11.2 PROCESOS WIENER 11.3 PROCESOS GENERALIZADOS DE WIENER 11.4 APLICACIÓN AL CASO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS ACCIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES
CAPÍTULO 12. CADENAS MARKOVIANAS 12.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA CADENA MARKOVIANA 12.2 TRAYECTORIAS MUESTRALES 12.3 PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN 12.4 MODELO DE SUPERVIVENCIA 12.5 MODELO DE ENFERMEDAD 12.6 CAMINATA ALEATORIA 12.6.1 Modelo de Seguros 12.7 ECUACIONES DE CHAPMAN-KOLMOGOROV 12.8 GENERALIZACIÓN PARA N + M PASOS 12.9 DESCOMPOSICIÓN ESPECTRAL
CAPÍTULO 13. TASAS DE INTERÉS ESTOCÁSTICAS Y VALORES PRESENTES 13.1 VALORES PRESENTES ESTOCÁSTICOS 13.2 PROCESO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN N PERÍODOS
CAPÍTULO 14. SIMULACIÓN MONTE CARLO 14.1 SIMULACIÓN MONTE CARLO PARA RIESGOS DEL TIPO UNIFORME 14.2 SIMULACIÓN MONTE CARLO PARA RIESGOS DEL TIPO EXPONENCIAL
CAPÍTULO 15. ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE PENSIONES 15.1 MODELACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD Y ROTACIÓN 15.2 REGRESIÓN NO LINEAL 15.3 MODELACIÓN DE LA TASA DE ROTACIÓN 15.4 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE SUPERVIVENCIA POR EDAD Y SEXO 15.5 TABLAS DE VIDA PARA EL PERSONAL JUBILADO 15.6 BOOTSTRAPPING
CAPÍTULO 16. MODELO DE OPTIMIZACIÓN ESTOCÁSTICA 16.1 DIFERENCIAL EXCESO/SUPERÁVIT (OBLIGACIÓN ACTUARIAL DEL PLAN-ACTIVOS DEL FONDO ????x D ) 16.2 OBLIGACIÓN ACTUARIAL DEL PLAN A NIVEL INDIVIDUAL ????x L 16.2.1 Modelo uniforme 16.2.2 Modelo gamma 16.2.3 Modelo logNormal 16.2.4 Modelo Exponencial 16.2.5 Modelo Weibull 16.2.6 Modelo distribución extrema 16.3 ACTIVOS DEL FONDO A NIVEL INDIVIDUAL 16.4 ESTIMACIÓN DEL VALOR EN RIESGO (VAR) DE LOS ACTIVOS DEL FONDO
CAPÍTULO 17. MODELACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD, ROTACIÓN Y EXPECTATIVAS DE VIDA 17.1 MODELACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD Y ROTACIÓN 17.1.1 Datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística 17.1.2 Resultados del ajuste de modelos no lineales 17.1.3 Bondad de ajuste de los modelos seleccionados 17.1.4 Datos de una de las empresas más representativas del sector para la determinación de las tasas de rotación 17.1.5 Datos de rotación del personal 17.1.6 Resultados del ajuste de modelos no lineales en la tasa rotación promedio 17.1.7 Bondad de ajuste del modelo seleccionado para aplicarlo a la tasa promedio de rotación 17.1.8 Ajuste de distribuciones de probabilidad y opinión experta para el rendimiento de los distintos instrumentos financieros 17.1.9 Análisis descriptivo de las tendencias centrales y de dispersión de los datos para las edades de interés 17.1.10 Resultados del ajuste de los modelos de supervivencia a los datos de los jubilados para las edades de jubilación normal
SINOPSIS
El libro está orientado hacia la práctica de la Teoría Básica de Riesgo, tanto actuarial como de finanzas, más que a un tratamiento estadístico-matemático teórico. Contiene dos temas muy importantes sobre Pensión y Jubilación dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19. Habría que prestarle especial atención al apéndice 6, sobre la Modelación de Activos y Obligaciones Actuariales de los planes de beneficio definido.
También se trata el tema del riesgo de longevidad y de los rendimientos de los fondos de pensión para determinar los superávits o déficits que impactan en su solvencia y/o viabilidad económica en el tiempo. Esta obra está dirigida a aquellos lectores que se encuentran familiarizados con los conceptos fundamentales de estadística y cálculo diferencial, ya que se orienta directamente a las Aplicaciones de la Teoría de Riesgo.
El contenido del libro podría fácilmente cubrir un programa semestral de Teoría de Riesgo para las carreras de Economía, Ingeniería, Administración, Estadística, Ciencias Actuariales y de cualquier postgrado en finanzas que cubra el tema de Riesgo.
